Robustne ARDL-i piirtest koointegratsiooni jaoks
Robustne ARDL-i piirtest on Pesaran-Shin-Smithi (2001) ARDL-i piirtesti laiendatud versioon, mis lahendab selle kaks peamist nõrkust: suuruse moonutus segatud integratsioonijärkude korral ja degeneratsiooni juhtumite probleem. See tutvustab kolme eraldi teststatistikat — üldist F-testi ja kahte uut Wald-statistikat sõltuvate ja sõltumatute muutujate jaoks —, mida hinnatakse bootstrap-meetodil genereeritud kriitiliste väärtuste suhtes.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/robust-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- Johanseni kointegratsioonitest ja vektori veaparanduse mudelRahandus↔ compare
- Mitte lineaarne ARDL (NARDL) mudelÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →