Paneeli Zivot-Andrewsi struktuurimuutuse ühikujuure test
Paneeli Zivot-Andrewsi test laiendab üheseeria Zivot-Andrewsi (1992) struktuurimuutuse ühikujuure testi paneelромуutujatele, võimaldades igal ristlõikeüksusel olla oma endogeenselt määratletud muudatuskuupäev. See testib hüpoteesi ühikujuurest jaamalisuse alternatiivi vastu üheainsa struktuurimuutusega, arvestades režiimimuutusi, mis moonutavad standardseid paneeli ühikujuure teste valesti mittekeeldumise suunas.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli ADF-i ühikujuurtuvustuse testÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli Engle-Granger'i kaasintegreerumise testÖkonomeetria↔ compare
- Panel KPSS testi (Hadri paneeli stationaarsustest)Ökonomeetria↔ compare
- Paneeli Phillips-Perroni ühikujuure testÖkonomeetria↔ compare
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →