Maki kaasintgratsiooni test
Maki kaasintgratsiooni test laiendab kaasintgratsiooni testimist, et võimaldada tundmatut arvu endogeenselt määratud struktuurilisi murdekohti kaasintgreerivas seoses. Maki (2012) poolt tutvustatud test tugineb Gregory ja Hanseni (1996) töödele, võimaldades kaasintgratsiooni tuvastamist isegi siis, kui seosed muutuvad poliitikamuutuste, institutsiooniliste reformide või fundamentaalsete režiimimuutuste tõttu. See on oluline rakenduslikes aegridade analüüsides, kus struktuurimuutused on tavalised.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Risti-lõikelise ARDL-mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli DF-GLSÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli KSS testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →