Autoregressiivne mudel (AR)
Autoregressiivne mudel järku p — AR(p) — väljendab ajasarja hetkeväärtust kui p tema enda hiljutise mineviku väärtuse lineaarfunktsiooni, millele lisandub valge müra viga. See on Box-Jenkinsi ajasarjamudelite perekonna alusmudel ja seda kasutatakse laialdaselt stationaarsete majandus- ja finantssarjade prognoosimiseks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Allikad
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- ARMA mudel (autoregressiivne liikuv keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Grangeri põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Liikuv keskmine (MA) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →