ScholarGate
Assistent
Hypothesis testBreak unit-root tests

Lumsdaine-Papelli ühikjuure test kahe struktuurse murdekohaga

Robin Lumsdaine'i ja David Papelli poolt 1997. aastal tutvustatud Lumsdaine-Papelli test laiendab Zivot-Andrewsi ühe murdekohaga ühikjuure testi, et võimaldada kahte samaaegset struktuurset murdekohta ajarea algväärtuses ja/või lineaarses trendis. Seda kasutatakse laialdaselt makroökonoomikas ja rahanduses, kui andmetel kahtlustatakse kahte suurt režiimimuutust – näiteks poliitikamuutused, finantskriisid või sõjad – ja teadlane peab kindlaks tegema, kas rida on sellest hoolimata esimest järku integreeritud.

Rakenda tööriistaga EconMindPeagiVideoPeagiDownload slides

Loe meetodi täielikku kirjeldust

Ainult liikmetele

Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.

Logi sisse

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Allikad

  1. Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791

Kuidas sellele lehele viidata

ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/lumsdaine-papell-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Sellele viitavad

ScholarGateLumsdaine-Papell Test (Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks). Loetud 2026-06-15 aadressilt https://scholargate.app/et/econometrics/lumsdaine-papell-test · Andmestik: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026