Lumsdaine-Papelli ühikjuure test kahe struktuurse murdekohaga
Robin Lumsdaine'i ja David Papelli poolt 1997. aastal tutvustatud Lumsdaine-Papelli test laiendab Zivot-Andrewsi ühe murdekohaga ühikjuure testi, et võimaldada kahte samaaegset struktuurset murdekohta ajarea algväärtuses ja/või lineaarses trendis. Seda kasutatakse laialdaselt makroökonoomikas ja rahanduses, kui andmetel kahtlustatakse kahte suurt režiimimuutust – näiteks poliitikamuutused, finantskriisid või sõjad – ja teadlane peab kindlaks tegema, kas rida on sellest hoolimata esimest järku integreeritud.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/lumsdaine-papell-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perroni mitme struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
- Lee-Strazicichi LM-ühikjuure test kahe struktuurse murdekohagaÖkonomeetria↔ compare
- Zivoti-Andrewsi juurtest üht struktuurilist murret käsitleva mudeligaÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →