Aegamööda muutuvate parameetritega SARIMA mudel (TVP-SARIMA)
Aegamööda muutuvate parameetritega SARIMA mudel laiendab klassikalist SARIMA raamistikku, võimaldades autoregressiivsete ja liikuvate keskmiste koefitsientidel ajas muutuda. Mudel, mis on esitatud oleku-ruumi süsteemina ja hinnatud Kalmani filtriga, haarab nii hooajalised mustrid kui ka struktuurimuutused ühes ühendatud mudelis.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- Kalmani filterBayesi meetodid↔ compare
- SARIMA mudelÖkonomeetria↔ compare
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →