Goldfeld-Quandi heteroskedastilisuse test
Goldfeld-Quandi test, mille võtsid kasutusele Stephen Goldfeld ja Richard Quandt 1965. aastal, on klassikaline diagnostiline protseduur heteroskedastilisuse tuvastamiseks OLS-regressioonis. See toimib, järjestades vaatlused muutuja järgi, mida kahtlustatakse dispersiooni põhjustamises, jättes välja keskmise osa, sobides eraldi regressioonid kahele sabaproovile ja võrreldes nende jääkide dispersioone F-suhtarvu abil. Test sobib eriti olukordadesse, kus eeldatakse, et veaparandus suureneb või väheneb monotoonselt vaadeldud regressori korral.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagani heteroskedastilisuse testÖkonomeetria↔ compare
- Kaalutud vähimruutude meetod (Weighted Least Squares, WLS)Statistika↔ compare
- Valge test heteroskedastilisuse tuvastamiseksÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →