Fourier EGARCH: Volatiilsuse modelleerimine sujuvate struktuuriliste murrangutega
Fourier EGARCH laiendab Nelsoni (1991) eksponentsiaalset GARCH-mudelit, sisestades tingliku dispersiooni võrrandisse Fourier' trigonomeetrilised liikmed, et püüda kinni tingimatu dispersiooni taseme sujuvad, järkjärgulised nihked aja jooksul. See võimaldab mudelil käsitleda volatiilsuse struktuurilisi murranguid ilma eelneva teadmise vajaduseta nende ajastuse või arvu kohta.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Eksponentsiaalne GARCH (EGARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Generaliseeritud Autoregressiivne Tingimuslik Heteroskedastilisus (GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- GJR-GARCH (Asümmeetriline GARCH)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →