Paneelsüsteemi GMM (Blundell-Bongi hinnang)
Paneelsüsteemi GMM on kahe võrrandiga GMM-hinnang dünaamiliste paneelandmete jaoks, mis ühendab diferentseeritud võrrandi (kasutades instrumentidena mahajäänud tasemeid) tasemevõrrandiga (kasutades instrumentidena mahajäänud diferentse). Blundell ja Bond (1998) arendasid selle Arellano ja Boveri (1995) töödele tuginedes ning see on eelistatud tööriist, kui mahajäänud sõltuv muutuja on väga püsiv või individuaalsed efektid on suured.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Allikad
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bongi GMM-hinnangÖkonomeetria↔ compare
- Erinevus GMM (Arellano-Bondi estimaator)Ökonomeetria↔ compare
- Arellano-Bongi GMM estimaatorÖkonomeetria↔ compare
- Dünaamiline paneelромуmudeliÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli juhuslike efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →