Robustne erinevuste GMM
Robustne erinevuste GMM rakendab Arellano-Bondi esimese erinevuse GMM-i hindajat koos heteroskedastiilisuse ja autokorrelatsiooniga kooskõlaliste (HAC) või Windmeijeri korrigeeritud standardvigadega, pakkudes kehtivat järeldust dünaamiliste paneelmudelite jaoks isegi siis, kui veavariansid ei ole konstantsed või jäägid on ristlõikes korreleeritud.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Erinevus GMM (Arellano-Bondi estimaator)Ökonomeetria↔ compare
- Dünaamiline paneelmudelÖkonomeetria↔ compare
- Arellano-Bongi GMM estimaatorÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneelsüsteemi GMM (Blundell-Bongi hinnang)Ökonomeetria↔ compare
- Robust System GMMÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →