ARFIMA: Murruintegreeritud ARMA mudel
ARFIMA on ajasarja mudel, mis haarab pikaajalist käitumist fraktsionaalse diferentseerimisparameetri d abil, generaliseerides ARIMA mudeli täisarvulist diferentseerimist. Selle võtsid kasutusele Granger ja Joyeux (1980) ning formaliseeris Hosking (1981), et kirjeldada aegridasid, mille autokorrelatsioonid vähenevad aeglaselt, mitte järsult.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Logistiline regressioonUurimisstatistika↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- KvantiiilregressioonÖkonomeetria↔ compare
- Ridge RegressionMasinõpe↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →