Valge test heteroskedastilisuse tuvastamiseks
Halbert White'i 1980. aastal tutvustatud White'i test on üldine heteroskedastilisuse test, mis ei eelda selle funktsionaalset kuju. See taandab ruudulised OLS-i jäägid regulaatoritele, nende ruutudele ja ristkorrutistele, seega suudab see tuvastada heteroskedastilisust, mis on seotud ühegi nende terminiga. Samas 1980. aasta artiklis tutvustati heteroskedastilisust-konsistentseid ('White') standardvigu, mis on tavaline lahendus, kui test lükkab nullhüpoteesi tagasi.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagani heteroskedastilisuse testÖkonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Kaalutud vähimruutude meetod (Weighted Least Squares, WLS)Statistika↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →