Hatemi-J kointegratsioonitest kahe režiiminihkega
Hatemi-J kointegratsioonitesti, mille autor on Abdulnasser Hatemi-J (2008), kasutatakse integreeritud ajas-erinevate jada vahelise pikaajalise tasakaalu suhte testimiseks, võimaldades samal ajal kuni kahte tundmatut struktuurilist murrangut koondintegreerivas vektoris. See laiendab varasemaid ühe murranguga lähenemisviise, lubades koondintegreeriva regressiooni nii jääkliikme kui ka tõusukoefitsientide nihkumist kahel endogeenselt määratletud murdepunktil, muutes selle eriti sobivaks majandus- ja finantsandmete jaoks, mis hõlmavad suuri institutsioonilisi või poliitilisi muutusi.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kointegratsioonitest (Johansen / Engle-Granger)Ökonomeetria↔ compare
- Gregory-Hanseni kaasaja üleminekutestÖkonomeetria↔ compare
- Lee-Strazicichi LM-ühikjuure test kahe struktuurse murdekohagaÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →