Aegmuutuvate parameetritega GARCH-mudel (TVP-GARCH)
Aegmuutuvate parameetritega GARCH-mudel laiendab standardset GARCH-raamistikku, võimaldades tingimuslike dispersiooniparameetrite – sealhulgas ARCH- ja GARCH-koefitsientide – muutumist aja jooksul, selle asemel et need jääksid kogu valimi perioodil fikseerituks. See muudab mudeli sobivaks finants- ja makroökonoomiliste sarjade jaoks, kus volatiilsuse dünaamika areneb erinevate tururežiimide või majanduslike episoodide jooksul.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- Kalmani filterBayesi meetodid↔ compare
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ compare
- Hestoni stohhastilise muutlikkuse mudelRahandus↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →