Süsteem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
Süsteem GMM on generaliseeritud momendimeetod dünaamiliste paneelmudelite jaoks, mis sisaldavad mahajäänud sõltuvat muutujat. Blundelli ja Bondi (1998) poolt, tuginedes Arellano ja Boverile, loodud meetod täiendab varasema erinevus-GMM (Arellano-Bond) diferentseeritud võrrandit tasemevõrrandiga, et anda konsistentseid hinnanguid, kui N on suur ja T on väike.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Allikad
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneelvektori autoregressioon (Paneel VAR)Ökonomeetria↔ compare
- Paneelandmete juhuslike mõjude mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →