Cross-Sectional NARDL
CS-NARDL laiendab mittelineaarset autoregressiivset jaotuslikku viivituse (NARDL) mudelit paneelandmetele, haarates kinni asümmeetrilised pika- ja lühiajalised seosed, kus selgitavate muutujate positiivsetel ja negatiivsetel muutustel on erinevad mõjud. Shin et al. (2014) poolt tutvustatud ja paneelidele kohandatud mudel võimaldab uurida, kuidas ristlõikeüksused erinevalt reageerivad positiivsetele versus negatiivsetele šokkidele, säilitades samal ajal kointegratsiooni seoseid. See lähenemisviis on oluline majanduslike asümmeetriate mõistmiseks kaupade turgudel, rahapoliitika ülekandemehhanismides ja tööturul.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/cs-nardl
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Risti-lõikelise ARDL-mudelÖkonomeetria↔ võrdle
- Risti-lõikelised viitega mudel (Cross-Sectional Distributed Lag)Ökonomeetria↔ võrdle
- Kantiilne ARDLÖkonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →