Erinevus GMM (Arellano-Bondi estimaator)
Arellano ja Bondi (1991) tutvustatud erinevus GMM hindab dünaamilisi paneelandmete mudeleid, võttes esmalt võrrandi esimese erinevuse, et eemaldada fikseeritud efektid, seejärel kasutades GMM-instrumentidena endogeensete muutujate viivitatud tasemeid. See on standardne lähenemisviis, kui paneelis, kus on palju üksusi ja vähe ajavahemikke, esineb viivitatud sõltuv muutuja või muud endogeensed regulaatorid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Allikad
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bongi GMM-hinnangÖkonomeetria↔ compare
- Dünaamiline paneelmudelÖkonomeetria↔ compare
- Fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneelandmete analüüsÖkonomeetria↔ compare
- Paneelsüsteemi GMM (Blundell-Bongi hinnang)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →