Mitte lineaarne ARDL (NARDL) piirtest
Shin, Yu ja Greenwood-Nimmo (2014) välja töötatud mittelineaarne ARDL-i piirtest laiendab lineaarset ARDL-i raamistikku, et tuvastada asümmeetrilisi pikaajalisi seoseid aegridades. Regressori jaotamisel positiivseteks ja negatiivseteks osasummadeks testib NARDL samaaegselt kointegratsiooni ja hindab eraldi pikaajalisi mõjusid suurenemistele ja vähenemistele – ilma et kõik muutujad peaksid olema integreeritud samasse järku.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →