Mitte-lineaarne Engle-Granger'i kaasintegreeruvus
Mitte-lineaarne Engle-Granger'i kaasintegreeruvus laiendab klassikalist kaheetapilist Engle-Granger'i protseduuri pikaajaliste tasakaalude tuvastamiseks, kus tasakaaluni kohandumine on mitte-lineaarne – näiteks kiirem üle künnise kui allpool seda, või juhitakse sujuva ülemineku mehhanismiga. Seda rakendatakse laialdaselt finantsökonoomikas, ostujõu pariteedi testides ja toodete hindade analüüsis.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- Johanseni kointegratsioonitest ja vektori veaparanduse mudelRahandus↔ compare
- Mitte lineaarne ARDL (NARDL) mudelÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →