Oleku ruum mudel (Kalmani filter)
Oleku ruum mudel on üldine aegridade raamistik, mis kirjeldab ajasarja läbi vaatlemata (varjatud) oleku muutujate, mida seob mõõtmisvõrrand ja üleminekuvõrrand, kus olekuid hinnatakse reaalajas Kalmani filtriga. Harvey (1990) ja Durbin & Koopman (2012) oleku ruumi traditsioonis arendatud mudel hõlmab ARIMA ja eksponentsiaalse silumise erijuhtudena.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+27 more
Allikad
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/state-space-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Bayesi vektorautregressioon (BVAR)Ökonomeetria↔ compare
- Markovi režiimivahetuse mudel (MS-AR / MS-VAR)Ökonomeetria↔ compare
- Struktuurne aegridade mudel (põhistruktuurmudel)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →