Struktuurilise Murrangu Erinevuste GMM
Struktuurilise murrangu erinevuste GMM laiendab Arellano-Bongi esimese erinevuse GMM-i estimaatorit dünaamilistes paneelides, kus andmetekkelähteline protsess nihkub ühel või mitmel tundmatul murdepunktil. Murdumisnäitajate või režiimispetsiifiliste parameetrite eksplitsiitsel lisamisel väldib estimaator nihkunud koefitsiente ja kehtetuid momenditingimusi, mis tekivad, kui struktuurimuutust standardse erinevuste GMM-i sobivuses ignoreeritakse.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/structural-break-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bongi GMM-hinnangÖkonomeetria↔ compare
- Erinevus GMM (Arellano-Bondi estimaator)Ökonomeetria↔ compare
- Dünaamiline paneelmudelÖkonomeetria↔ compare
- Struktuurilise murrangu paneeldata analüüsÖkonomeetria↔ compare
- Struktuurimurdega süsteem-GMMÖkonomeetria↔ compare
- Süsteem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →