ETS: vea, trendi, hooajalise eksponentsiaalne silumine
ETS on terviklik eksponentsiaalse silumise raamistik, mis valib automaatselt ajarea vea (E), trendi (T) ja hooajaliste (S) komponentide aditiivsed või multiplikatiivsed kombinatsioonid. Hyndman, Koehler, Ord ja Snyder formaliseerisid selle 2008. aastal innovatsioonide olekuruumi mudelina, ühendades ja üldistades Holti-Wintersi prognoosimeetodite perekonna.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K. & Snyder, R. D. (2008). Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-71918-2 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/ets-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Lihtne ja kahekordne eksponentsiaalne silumine (SES / Holt)Ökonomeetria↔ compare
- Holt-Wintersi kolmekordne eksponentsiaalne silumineÖkonomeetria↔ compare
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ compare
- Struktuurne aegridade mudel (põhistruktuurmudel)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →