Risti-lõikelise ARDL-mudel
CS-ARDL (risti-lõikelise ARDL-mudel) rakendab ARDL-raamistikku paneelide andmetele, arvestades samal ajal eksplitsiitselt risti-lõikelist sõltuvust – šokkide ja üksuste (riigid, ettevõtted, piirkonnad) vaheliste seoste korrelatsiooni. Pesaran ja kolleegid (2016) tutvustasid seda mudelit, laiendades paneel-ARDL-meetodeid, et käsitleda ühiseid tegureid või globaalseid šokke, mis mõjutavad kõiki üksusi samaaegselt. See on oluline rahvusvaheliselt integreeritud majanduste ja ettevõtete võrgustike realistlikuks modelleerimiseks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Risti-lõikelised viitega mudel (Cross-Sectional Distributed Lag)Ökonomeetria↔ compare
- Cross-Sectional NARDLÖkonomeetria↔ compare
- Panel VARXÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →