Vigade inflatsioonitegur (VIF)
Vigade inflatsioonitegur (VIF) on Donald Marquardt (1970) esitatud skalaarne diagnostiline statistiline näitaja, mis kvantifitseerib, kui palju hinnatud regressioonikordaja dispersioon suureneb lineaarse sõltuvuse – multikollineaarsuse – tõttu tavaliste vähimate ruutude mudeli ennustajate vahel. Seda rakendatakse tavapäraselt ökonomeetrias, sotsiaalteadustes ja biomeditsiiniuuringutes, kui analüütikud kahtlustavad, et kaks või enam sõltumatut muutujat liiguvad piisavalt lähedalt koos, et destabiliseerida kordaja hinnanguid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tingimuse indeksÖkonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Ridge RegressionMasinõpe↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →