Mitte-lineaarne erinevus GMM
Mitte-lineaarne erinevus GMM laiendab Arellano-Bongi erinevus GMM estimaatorit mudelitele, kus tulemuse ja selle ennustajate vaheline struktuurne seos on olemuselt mitte-lineaarne. Esmalt erinevusi võttes üksikute fikseeritud efektide kõrvaldamiseks ja seejärel GMM-i momenditingimuste rakendamiseks viivitatud tasemetega instrumentidena, hindab see järjekindlalt parameetreid dünaamilistes paneelseadetes ilma lineaarse funktsionaalse vormi nõudmata.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kaheastmeline vähimruutude (2SLS / IV) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Erinevus GMM (Arellano-Bondi estimaator)Ökonomeetria↔ compare
- Instrumentaalmuutujate (IV) meetod kausaalse järelduse tegemiseksTerviseökonoomika↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Süsteem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →