Bayesian TGARCH (Bayes' meetodiga lähendatud lävepakkega GARCH)
Bayesian TGARCH ühendab lävepakkega GARCH (Threshold GARCH) volatiilsusmudeli — mis haarab volatiilsuse asümmeetrilise reaktsiooni positiivsetele ja negatiivsetele šokkidele — täieliku Bayes' inferentsiga Markovi ahelate Monte Carlo (MCMC) võtte abil. Tulemuseks on põhimõttekindel, ebakindlust arvestav raamistik finantsiliste tootluste finantsvõimendusefektide ja paksude sabadega jaotuste modelleerimiseks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayes'i autoregressiivse tinglikult heteroskedastilisuse (ARCH) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Bayes' EGARCH-mudelÖkonomeetria↔ compare
- Bayesilik GARCH-mudelÖkonomeetria↔ compare
- DCC-GARCH mudel (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Ökonomeetria↔ compare
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- TGARCH-mudel (Threshold GARCH)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →