Holt-Wintersi kolmekordne eksponentsiaalne silumine
Holt-Wintersi kolmekordne eksponentsiaalne silumine on prognoosimudel, mis laiendab Holti kahekordset silumist, lisades hooajalisuse komponendi. Selle töötas välja Peter Winters 1960. aastal, tuginedes Charles Holti tööle. Mudel jälgib kolme muutuvat suurust – taset, trendi ja hooajalisust – ning kombineerib need pideva ajasarja prognoosimiseks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/holt-winters
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Lihtne ja kahekordne eksponentsiaalne silumine (SES / Holt)Ökonomeetria↔ compare
- Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Ökonomeetria↔ compare
- Struktuurne aegridade mudel (põhistruktuurmudel)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →