Ajas muutuvate parameetritega Arellano-Bondi GMM
Ajas muutuvate parameetritega Arellano-Bondi GMM (TVP-AB GMM) on dünaamiline paneelandmete hindaja, mis laiendab klassikalist Arellano-Bondi diferents-GMM raamistikku, lubades regressioonikordajatel ajas areneda. See käsitleb nii individuaalseid fikseeritud efekte kui ka viivitatud sõltuvate muutujate endogeensust, arvestades samal ajal struktuurimuutusi ja parameetrite ebastabiilsust kogu vaatlusperioodi jooksul.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bongi GMM-hinnangÖkonomeetria↔ compare
- Erinevus GMM (Arellano-Bondi estimaator)Ökonomeetria↔ compare
- Dünaamiline paneelmudelÖkonomeetria↔ compare
- Arellano-Bongi GMM estimaatorÖkonomeetria↔ compare
- Paneelsüsteemi GMM (Blundell-Bongi hinnang)Ökonomeetria↔ compare
- Aeg-muutuvate parameetritega VAR-mudel (TVP-VAR)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →