Bayes'i autoregressiivse tinglikult heteroskedastilisuse (ARCH) mudel
Bayes'i ARCH-mudel hindab Engle'i autoregressiivse tinglikult heteroskedastilisuse spetsifikatsiooni Bayes'i raamistikus. Tõenäosusfunktsiooni maksimeerimise asemel kombineerib see prior-tõenäosusjaotuse volatiilsusparameetrite üle koos andmete tõenäosusfunktsiooniga, et saada täielik posterioorne tõenäosusjaotus, pakkudes klassikalisest suurima tõenäosuse meetodil põhinevast ARCH-mudelist rikkalikumat ebakindluse kvantifitseerimist.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/bayesian-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivse tingimusliku heteroskedastilisuse (ARCH) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Bayes' EGARCH-mudelÖkonomeetria↔ compare
- Bayesilik GARCH-mudelÖkonomeetria↔ compare
- Bayesian TGARCH (Bayes' meetodiga lähendatud lävepakkega GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- DCC-GARCH mudel (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Ökonomeetria↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →