Regression model
Tavaline vähimruutude (OLS) regressioon
Tavaline vähimruutude meetod on klassikaline lineaarregressiooni meetod, mis seletab pidevat tulemust ennustajate lineaarse kombinatsioonina. See hindab koefitsiente, minimeerides ruutude summa jääke, ja Gaussi-Markovi eelduste kohaselt on need hinnangud parimad lineaarsed nihutamata hinnangud (BLUE).
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Ainult liikmetele
Logi sisseSelle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+141 more
Allikad
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/ols-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lasso-regressioonMasinõpe↔ compare
- Logistiline regressioonUurimisstatistika↔ compare
- Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- KvantiiilregressioonÖkonomeetria↔ compare
- Ridge RegressionMasinõpe↔ compare
Sellele viitavad
Kaheastmeline vähimruutude (2SLS / IV) regressioonARCH-LM test volatiilsuse klastrite jaoksARDL piirtest (Pesaran piirtest)ARFIMA: Murruintegreeritud ARMA mudelARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelAugmented Mean Group (AMG) estimaatorBayes'i lineaarregressioonBayesian lineaarne mitmemuutuja regressioonBayesian OLS (Bayesian Ordinary Least Squares Regression)Bayesian random effects modelBayes' regressioonBayesilik robustne regressioonBayesian Simple Linear RegressionBayesi vektorautregressioon (BVAR)Beeta regressioonBlack-Littermani portfellimudelPlokk-bootstrapping (liikuv plokk ja statsionaarne)Murdepunkti analüüsBreusch-Godfrey LM-test autokorrelatsiooni tuvastamiseksBreusch-Pagani heteroskedastilisuse testKapitalvara hinnastamise mudel (CAPM)PC, FCI, LiNGAM algoritmide abil põhinev kausaalsuse avastaminePõhjuslik mediatsioonianalüüs (looduslikud otsesed ja kaudsed mõjud)Ühiste korreleeritud mõjude keskmise rühma (CCEMG) hinnangArvutatav üldise tasakaalu (CGE) mudelChow'i test strukturaalse murrangu tuvastamiseksKlastri-robustid standardveadTingimuse indeksTingimuslik protsessianalüüs (modereeritud mediaatsioon)Konforme ennustamine aegridade prognoosimiseksCrostoni meetod katkendliku nõudluse korralErinevused erinevustes (Diff-in-Diff)Diskontinuiteedi erinevuste disainTopeltrobustne hindamine (AIPW)Durbin-Watsooni test autokorrelatsiooni jaoksDünaamiline tavaliste vähimate ruutude (DOLS) estimaatorElastic Net RegressioonSündmuseuuring (CAR ja BHAR)Mitmeteguriline riski mudel (Fama-French, APT)Faktoritega täiendatud autoregressiivmudel (FAVAR)Fikseeritud efektide mudelFikseeritud efektide paneelmudelTäielikult modifitseeritud OLS (FMOLS) estimaatorFourier OLS (Fourier'ga laiendatud vähimruutude meetod)Fourier WLS (Fourier paindlik kaalutud vähimruutude meetod)Gamma-regressioon (GLM)GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Generaliseeritud lineaarmudel (GLM)Geograafiliselt Kaalutud Regressioon (GWR)Globaalne ruumiveamudel (SEM)Momendimeetodi (GMM) üldistatud hinnangGranger'i põhjuslikkuse testHAR-RV mudel realiseeritud volatiilsusestHausman-i spetsifitseerimistest (FE vs RE)Heckmani valimiprobleemi mudel (Heckit / Tobiti tüüp II)Heteroscedastilisus-kindlad (HC) standardveadHierarchical Linear Model (HLM)Huberi regressioonHurdle-mudel loendusandmeteleMõju diagnostika (Cooki kaugus, DFFITS, võimendus)Intressimudelite (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel) perekondKatkendliku ajasarja (ITS) analüüsJackknife'i korduvvalimimeetodKrigingu ruumiline interpolatsioonVähim ruutkeskmiste jääkide regressioon (LMS)Vähim kärbitud ruutude (LTS) regressioonLikviidsusriski mudelid (Amihud, Roll, LOT)Pikajärjestikused mudelid (ARFIMA, FIGARCH)M-hinnangud (Robustne regressioon)Mediaanist absoluutse hälbe (MAD) hindamineMarkovi režiimivahetuse mudel (MS-AR / MS-VAR)Multiskaala geograafiliselt kaalutud regressioon (MGWR)MM-estimatsioon robustse regressiooni jaoksModereerimisanalüüs (interaktsiooni analüüs)Multinomiaalne logistiline regressioonMultivariantne mitme väärtusega lineaarregressioonMittelineaarne autokorrelatsiooniga ja hajutatud viitajaga (NARDL) mudelNegatiivne binoomregressioonNewey-West HAC standardveadMittelineaarne autoregressiivne distributiivsete viivituste mudel (NARDL)Mitte-lineaarne OLS (Mitte-lineaarne vähimate ruutude meetod)Mittelineaarne kaalutud vähimruutude meetod (NWLS)Kvantiiilregressioon (mitteregressiivsed variandid)Järjestatud logistiline regressioon (järjestatud logit/probit)Järjestusloogiline regressioonJärjestuslik logistiline regressioon (proportsionaalse koefitsiendi mudel)Paaride kauplemine (statistiline arbitraaž)Paneelkointegratsioonitestid (Pedroni, Kao, Westerlund)Paneelide andmete fikseeritud efektide mudelPaneel-OLS (ühine tavaline vähimruutude meetod)Paneeli lihtne lineaarregressioonPaneelvektori autoregressioon (Paneel VAR)Poissoni ja negatiivse binomregressioonPolünomiaalse regressiooni meetodPooled OLSPeamiste vastupunktide riskifaktoridProbit-regressioonimudelProphetKvantiiilregressioonRamsey RESET-test funktsionaalse vormi jaoksPaneelandmete juhuslike mõjude mudelRandom Effects Panel ModelFisheri täpne randomiseerimisjäreldusRANSAC-regressioonMarkovi režiimivahetuse mudel finantsseeriate jaoksRegressioonkatkestusdisain (RDD)Regressiooni katkestuse disain (RDD)Regressioonikurd-disain (RKD)Robustne ANOVA (Welchi ja kärbitud keskmine)Robustne korrelatsioon (Spearmani, Kendalli ja biweight)Robustne üldistatud vähimruutude meetod (Robust GLS)Robustne Hausmani spetsifitseerimiskontrollRobustne logistiline regressioonRobustne lineaarne segaefektimudelRobustne mitme muutujaga lineaarregressioonRobustne mittelineaarne autoregressiivne jaotatud viivitusmudel (Robust NARDL)Robust OLS (OLS robustsete standardvigadega)Robustne kvantiilregressioonRobust RegressionRobustne lihtne lineaarregressioonRobustne aegridade analüüsRobustne kaalutud vähimruutude meetod (Robust WLS)S-hinnang robustse regressiooni jaoksNäiliselt seostamata regressioonid (SUR)Ruumi-Durbini mudel (SDM)Ruumi-vigade mudel (SEM)Ruumi viivis mudel (SAR / ruumiline autoregressiivne)Ruumiline paneelandmete mudel (FE/RE)Ruumi regressioon (Ruumi viite ja ruumivea mudelid)STAR-mudel (Smooth Transition Autoregressive Model)Stohhastiline piirimudel (SFA)OLS katkestustegaSüsteem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Tail Risk MeasuresTheil-Seni hinnangTheta meetodKolmeastmeline vähimruutude meetod (3SLS)RegressioonilävemudelAjavälja parameetriga OLS (TVP-OLS)Tobiti tsenseeritud regressioonimudelInstrumentaalmuutujad kaheastmelise vähimruutude meetodi abil (IV/2SLS)Riskiväärtuse (VaR) järeltestimineVektorautoregressiooni (VAR) mudelVigade inflatsioonitegur (VIF)Vektori veakorrektsioonimudel (VECM)W-hinnaja Robustne Regressioon (Welsch / Tukey Bisquare)Valge test heteroskedastilisuse tuvastamiseksMetsik bootsträpp regressioanalüüsi järelduste tegemiseks
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →