GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS jaotab volatiilsuse lühi- (GARCH) ja pikaajaliseks (MIDAS) komponentideks, võimaldades madalsageduslike makromajanduslike muutujate mõjutada keskpikaajalist volatiilsust, samal ajal kui kõrgsageduslikud tootlused juhivad igapäevaseid kõikumisi. Engle ja Ghysels (2012) poolt kasutusele võetud raamistik eraldab elegantelt volatiilsuse ajaskaalad. See lähenemisviis on võimas makrotingimuste (kasv, inflatsioon) mõju mõistmiseks riskipreemiatele ja volatiilsuse prognoosimise parandamiseks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/garch-midas
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Komponent-GARCHÖkonomeetria↔ võrdle
- DCC-MIDASÖkonomeetria↔ võrdle
- Piiramatu MIDAS-regressioonÖkonomeetria↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →