Fourier TGARCH mudel
Fourier TGARCH mudel laiendab läve GARCH raamistikku, sisestades Fourier trigonomeetrilised terminid tingimusliku dispersiooni võrrandisse, et püüda kinni volatiilsuse dünaamika sujuvaid, järkjärgulisi struktuurilisi murdekohti. See modelleerib ühiselt asümmeetrilisi finantsmõjusid – kus negatiivsed šokid suurendavad volatiilsust rohkem kui sama suurusega positiivsed šokid – ja aja jooksul muutuvad katkestusnihete nihked, mis on põhjustatud täheldamata struktuurimuutusest.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH mudel (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Ökonomeetria↔ compare
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Fourier EGARCHÖkonomeetria↔ compare
- Fourie GARCH-mudelÖkonomeetria↔ compare
- TGARCH-mudel (Threshold GARCH)Ökonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →