Struktuurilise murrde ARDL-i piirtest (Structural Break ARDL Bounds Test)
Struktuurilise murrde ARDL-i piirtest laiendab Pesaran, Shini ja Smithi (2001) piirtestide raamistikku, et arvestada ühte või mitut struktuurilist murret ajasarjade muutujate pikaajalises suhtes. Murdumistunnuste või sujuvate Fourier-terminite lisamisega ARDL-i veaparandusvõrrandisse võimaldab see uurijatel testida kaasnemist isegi siis, kui andmetes on esinenud nihkeid intervallis või tõusudes, mis on põhjustatud poliitikamuutustest, kriisidest või režiimivahetustest.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- Engle-Grangeri kointegratsioonitestÖkonomeetria↔ compare
- Fourier ARDL piirväärtuste testÖkonomeetria↔ compare
- Mitte lineaarne ARDL (NARDL) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Struktuursete murretega vektoriline koreerimismudel (SB-VECM)Ökonomeetria↔ compare
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →