Liikuv keskmine (MA) mudel
q-järku liikuv keskmine mudel (tähistus MA(q)) väljendab aegrea hetkeväärtust kui hetkeliste ja varasemate juhuslike šokkide (innovatsioonide) lineaarkombinatsiooni. Erinevalt AR-mudelist, mis kasutab rea enda viivitatud väärtusi, kasutab MA-mudel viivitatud veaterme, muutes selle sobivaks lühiajaliste häirete jäädvustamiseks, mis hajuvad q perioodi jooksul.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- ARMA mudel (autoregressiivne liikuv keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- Autoregressiivne mudel (AR)Ökonomeetria↔ compare
- SARIMA mudelÖkonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →