Diebold-Mariano test võrdse ennustusjõudluse hindamiseks
Dieboldi ja Mariano (1995) loodud Diebold-Mariano (DM) test on laialdaselt kasutatav mitteparameetriline protseduur kahe võistleva ennustusmudeli ennustusjõudluse formaalseks võrdlemiseks. See hindab, kas kahe mudeli ennustusvigade erinevus on statistiliselt oluline, ilma et see nõuaks pesastatud mudeleid või spetsiifilisi jaotuslikke eeldusi ennustuste kohta, muutes selle laialdaselt kohaldatavaks ökonoomikas, rahanduses ja aegridade analüüsis.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/diebold-mariano-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Giacomini-White'i test tingimuslikule ennustusvõimeleÖkonomeetria↔ compare
- Mudeli usaldusväärsuse hulk (MCS)Ökonomeetria↔ compare
- Pesaran-Timmermanni suunaprognoosi täpsuse testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →