TAR / SETAR: Autoregressioon läveväärtuse abil režiimivahetusega ajasarjade jaoks
TAR ja SETAR on mittelineaarsed autoregressiivsed mudelid, mille võttis kasutusele Howell Tong (1990) ja mis võimaldavad ajasarjal järgida erinevat lineaarset dünaamikat erinevates režiimides, mis on eraldatud ühe või enama läveväärtusega. SETAR on enese-erutuv variant, kus lävemuutuja on sarja enda viivitatud väärtus, mis teeb selle eriti sobivaks majandus- ja finantsandmetes täheldatud tsüklite, asümmeetrilise kohanemise ja piiritsüklilise käitumise jaoks.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- STAR-mudel (Smooth Transition Autoregressive Model)Ökonomeetria↔ compare
- RegressioonilävemudelÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →