Regression modelEconometrics / time series
Fourier WLS (Fourier paindlik kaalutud vähimruutude meetod)
Fourier WLS on aegridade regressioonitehnika, mis sisaldab madalsageduslikke Fourier' trigonomeetrilisi termineid kaalutud vähimruutude raamistikus, et tuvastada sujuvaid, järkjärgulisi struktuurilisi muutusi keskmistes või trendides, ilma et uurija peaks eelnevalt määrama nende asukohta, ajastust või arvu.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Ainult liikmetele
Logi sisseSelle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fourier-wls
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ võrdle
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →