Paneeli sujuva ülemineku regressioon
Paneeli sujuva ülemineku regressioon (PSTR) modelleerib mittelineaarseid paneelsuhteid, kus koefitsiendid liiguvad sujuvalt (mitte järsult) režiimide vahel, kui ülemineku muutuja ületab lävesid. Gonzalez et al. (2005) tutvustatud mudel laiendab ühemõõtmelisi sujuva ülemineku autoregressiooni (STAR) mudeleid paneelidele, tabades majanduskäitumise järkjärgulisi nihkeid. See lähenemine on realistlik, kui kohanduskulud põhjustavad sujuvaid (mitte äkilisi) režiimimuutusi.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Interaktiivsed fikseeritud efektidÖkonomeetria↔ compare
- Paneel-VAR mudel lävepakkudegaÖkonomeetria↔ compare
- Aegruumimuutuvate parameetritega faktoritega täiendatud VAR-mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →