Ajaliselt muutuvate parameetritega Johanseni kaasintegreerumine
Ajaliselt muutuvate parameetritega (TVP) Johanseni kaasintegreerumine laiendab klassikalist Johanseni raamistikku, võimaldades kaasintegreeruvatel vektoritel ja kohanemiskiirustel ajas areneda. See on mõeldud integreeritud multivariantsete aegridade jaoks, mille pikaajalised tasakaalusuhted on allutatud struktuurimuutustele, režiimimuutustele või järkjärgulisele parameetrite triivile, mis on tavaline makroökonoomilistes ja finantsandmetes.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →