Paneeli Johanseni kaasintegreerumise test
Paneeli Johanseni kaasintegreerumise test laiendab Johanseni suurima tõenäosuse raamistikku paneelide andmetele, võimaldades uurijatel testida, kas mitmed mitte-statsionaarsed muutujad jagavad pikaajalisi tasakaalusuhteid ristlõikeliste üksuste vahel. See koondab üksikute Johanseni testide tõenäosus-suhte statistika ja võrdleb standardiseeritud keskmist standardse normaaljaotusega, saavutades suurema võimsuse kui üksikute riikide lähenemisviisid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Paneel-ARDL piirtestÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli Engle-Granger'i kaasintegreerumise testÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli Granger'i põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- Paneel-vektor-parandusmudel (Panel VECM)Ökonomeetria↔ compare
- Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →