DCC-GARCH mudel (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)
DCC-GARCH mudel, mille võtsid kasutusele Engle (2002), laiendab univariate GARCH-i, et haarata mitme finantsaja rea vahelisi ajas muutuvate korrelatsioone. See dekomponeerib mitmemõõtmelise tingimusliku kovariantsmaatriksi üksikuteks volatiilsusprotsessideks ja dünaamiliseks korrelatsioonimaatriksiks, võimaldades korrelatsioonidel aja jooksul kõikuda, jäädes samal ajal arvutuslikult käsitletavaks isegi paljude reaade korral.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Allikad
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/dcc-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivse tingimusliku heteroskedastilisuse (ARCH) mudelÖkonomeetria↔ compare
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Grangeri põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- TGARCH-mudel (Threshold GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →