CUSUM-test: Parameetri ebastabiilsuse tuvastamine regressioonimudelites
CUSUM (Cumulative Sum) ja CUSUMSQ (Cumulative Sum of Squares) testid, mille võtsid kasutusele Brown, Durbin ja Evans (1975), hindavad, kas lineaarse regressioonimudeli kordajad püsivad aja jooksul konstantsena. Need on ökonomeetrias standardtööriistad struktuuriliste murrangute, poliitikamuutuste või režiimimuutuste tuvastamiseks aegridade andmetes, ilma et oleks vaja eelnevalt teada murrangu toimumise aega.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perroni mitme struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
- Chow'i test strukturaalse murrangu tuvastamiseksÖkonomeetria↔ compare
- Quandt-Andrews' test tundmatute struktuuriliste murrete tuvastamiseksÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →