Dünaamiline paneelромуmudeli
Dünaamiline paneelромуmudel laiendab standardseid paneelregressioone, lisades ühe või mitu viimase perioodi tulemusmuutuja väärtust regulaatoriteks. Kuna varasemad tulemused ennustavad otseselt praeguseid tulemusi, haarab mudel kinni püsivuse ja kohandumise dünaamika – kuid see tekitab ka korrelatsiooni sõltuva muutuja viimase perioodi väärtuse ja üksikute fikseeritud efektide vahel, muutes OLS-i ja standardsete fikseeritud efektide estimaatorid inkonsistentseks. Arellano-Bongi ja Blundell-Bongi poolt välja töötatud GMM-põhised lähenemisviisid lahendavad selle probleemi.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bongi GMM-hinnangÖkonomeetria↔ compare
- Dünaamiline paneelmudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli fikseeritud efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneeli juhuslike efektide mudelÖkonomeetria↔ compare
- Paneelsüsteemi GMM (Blundell-Bongi hinnang)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →