Mitte-lineaarne ADF-i juurtest (KSS-test)
Mitte-lineaarne ADF-i juurtest, mida Kapetanios, Shin ja Snell (2003) kõige silmapaistvamalt rakendasid, laiendab klassikalist liit-Dickey-Fulleri testi, et tuvastada keskmisest taastumist, mis toimub eksponentsiaalse sujuva üleminekuga autoregressiivse (ESTAR) protsessi kaudu. See testib juure hüpoteesi mittelineaarse statsionaarse alternatiivi suhtes, haarates kinni kohandumise dünaamika, mida standardne lineaarne ADF-i test jätab tähelepanuta.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- Mitte lineaarne ARDL (NARDL) piirtestÖkonomeetria↔ compare
- Mittelineaarne KPSS-testÖkonomeetria↔ compare
- Mitte-lineaarne vektor-vigadekorrektsioonimudel (mitte-lineaarne VECM)Ökonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni juurtestÖkonomeetria↔ compare
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →