Robustne GARCH-mudel
Robustne GARCH-mudel laiendab klassikalist GARCH-raamistikku, et käsitleda finantsrendi sarjades sageli esinevaid äärmuslikke väärtusi ja raskete sabadega innovatsioone. Tugevalt kaalutud äärmuslike vaatluste kaudu robustse innovatsioonitermini abil toodab see usaldusväärsemaid volatiilsuse prognoose, kui andmed sisaldavad hüppeid, kriise või muid kõrvalekaldeid, mis muidu moonutaksid standardseid GARCH-hinnanguid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Boudt, K., Danielsson, J., & Laurent, S. (2013). Robust forecasting of dynamic conditional correlation GARCH models. International Journal of Forecasting, 29(2), 244–257. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2012.06.003 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/robust-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivse tingimusliku heteroskedastilisuse (ARCH) mudelÖkonomeetria↔ compare
- EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Ökonomeetria↔ compare
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- KvantiiilregressioonÖkonomeetria↔ compare
- Hestoni stohhastilise muutlikkuse mudelRahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →