Robustne Phillips- a Pherroni (PP) ühikujuurtuvustest
Robustne Phillips-Perroni ühikujuurtuvustest laiendab klassikalist PP-testi, rakendades parandusi – nagu heteroskedastilisusega kooskõlas olev kovariantsuse hinnang või wild-bootstrap kriitilised väärtused –, mis säilitavad kehtiva järelduse, kui ajasarja veahulk on muutuv või ilmneb tingimata heteroskedastilisus, tingimused, mille korral standardne PP-test on tugevalt suuruse moonutusega.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/robust-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root TestÖkonomeetria↔ compare
- KPSSi jaamuvustestÖkonomeetria↔ compare
- Mittelineaarne PP ühikjuure testÖkonomeetria↔ compare
- Phillips-Perroni juurtestÖkonomeetria↔ compare
- Robustne Dickey-Fuller'i ühikujuuretestÖkonomeetria↔ compare
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →