Struktuurne aegridade mudel (põhistruktuurmudel)
Struktuurne aegridade mudel selle põhistruktuurmudeli (BSM) kujul on Andrew Harvey riikidevaheline lähenemisviis, mis jaotab rea eraldi stokastilisteks trendi-, hooajalisteks, tsüklilisteks ja ebaregulaarseteks komponentideks. Harvey 1990. aasta käsitluses välja töötatud mudelit hinnatakse selle tõlgendatavuse ja komponentide jaotuse eest, samas kui ARIMA pakub vaid musta kasti sobivust.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Harvey, A. C. & Shephard, N. (1993). Structural Time Series Models. In G. S. Maddala, C. R. Rao & H. D. Vinod (Eds.), Handbook of Statistics, Vol. 11 (pp. 261-302). Elsevier. DOI: 10.1016/S0169-7161(05)80045-8 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Basic Structural Model (Structural Time Series Model). ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/structural-time-series
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Bayesian Structural Time SeriesBayesi meetodid↔ compare
- Markovi režiimivahetuse mudel (MS-AR / MS-VAR)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressiooni (VAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →