Mitte lineaarne ARDL (NARDL) mudel
Mitte lineaarne ARDL (NARDL) mudel laiendab lineaarset ARDL-i piiride testimise raamistikku, et võimaldada asümmeetrilisi pikaajalisi ja lühiajalisi seoseid. Jaotades regressori kumulatiivseteks positiivseteks ja negatiivseteks osasummadeks, testitakse, kas muutujate suurenemine ja vähenemine avaldavad tulemusele erinevat mõju – see on eriti oluline finants- ja energiaökonoomikas, kus positiivsed ja negatiivsed šokid harva sümmeetriliselt tühistuvad.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+15 more
Allikad
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/nonlinear-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- Engle-Grangeri kointegratsioonitestÖkonomeetria↔ compare
- Grangeri põhjuslikkuse testÖkonomeetria↔ compare
- KvantiiilregressioonÖkonomeetria↔ compare
- Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →