TBATS — Trigonomeetriline eksponentsiaalne silumine keeruka hooajalisuse korral
TBATS on uuenduslik olekuruumiline prognoosimudel, mille võtsid kasutusele De Livera, Hyndman ja Snyder (2011). See ühendab Box-Coxi teisenduse, ARMA-tüüpi vea ja trigonomeetrilised (Fourieri) hooajalisuse terminid. See on loodud pidevate aegridade jaoks, millel on mitu üksteise sees paiknevat hooajalist tsüklit korraga – näiteks tunnipõhised andmed, mis korduvad ka päeviti, nädaliti ja aastati.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- De Livera, A. M., Hyndman, R. J. & Snyder, R. D. (2011). Forecasting Time Series with Complex Seasonal Patterns Using Exponential Smoothing. Journal of the American Statistical Association, 106(496), 1513-1527. DOI: 10.1198/jasa.2011.tm09771 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Trigonometric, Box-Cox, ARMA, Trend and Seasonal Components Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/tbats
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Hooajaline ARIMA (SARIMA)Ökonomeetria↔ compare
- STL DecompositionÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →