Täielikult modifitseeritud OLS (FMOLS) estimaator
Täielikult modifitseeritud OLS, mille Phillips ja Hansen (1990) kasutusele võtsid, hindab I(1) muutujate vaheliseിക്കേണ്ടlikkuse suhte pikaajalisi koefitsiente. See rakendab tavalise vähimate ruutude meetodile poolparameetrilist parandust, et eemaldada nihe, mida kaaslõppuvus ja seeriakorretsioon muidu põhjustavadിക്കേണ്ടlikuks muutunud ajasarjade või paneelide andmetes.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/fmols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL piirtest (Pesaran piirtest)Ökonomeetria↔ compare
- Ühiste korreleeritud mõjude keskmise rühma (CCEMG) hinnangÖkonomeetria↔ compare
- Dünaamiline tavaliste vähimate ruutude (DOLS) estimaatorÖkonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Paneelkointegratsioonitestid (Pedroni, Kao, Westerlund)Ökonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →